最小價格變動單位與最小數量變動單位
兩者都按市場設定，公布在合約規格中。不符合的訂單會直接拒絕，不會悄悄調整：交易場所若偷偷替你把價格捨入，等於沒告訴你就改了你的訂單。
捨入是一個風險決策
捨入方向不是排版偏好。每一個捨入選擇都把一小部分誤差分配給了某個人，而規則是一致的：誤差會製造風險的地方，保守地捨入；誤差會構成系統性轉移的地方，公平地捨入。朝對帳戶不利的方向保守捨入
規律是：任何回答這個帳戶還能承擔多少的量，都朝對帳戶不利的方向捨入。保證金要求被無條件捨去一點零頭，在交易場所的每一個部位上重複下去，就是對風險的系統性低估：單次很小，而且恰好是那種只在關鍵時刻才暴露出來的誤差。
公平地捨入
在這些欄位上，固定一個方向就成了轉移，不是安全邊際。手續費總是無條件進位，等於隱性加價；總是無條件捨去，等於補貼。四捨五入讓任何一邊都不會系統性佔便宜。
一個例外： 手續費若會捨入成零，改為無條件進位。完全不付手續費的交易，比付出最小可表示金額的交易更糟。
這就是為什麼你看到的部位價值、保證金使用和損益，可能與你自己算出來的結果差一個最小單位。這個差不是錯誤，而是那個欄位的捨入規則被刻意執行出來的結果。
實務上意味著什麼
- 提交前先對齊 tick size 與 lot size。 價格不符合最小價格變動單位，是最常見也最容易避免的拒單原因。
- 不要按最後一個單位下滿。 可用擔保品無條件捨去、保證金要求無條件進位，所以訂單數量若剛好按可用餘額算到底，可能會被拒絕。留一點餘裕。
- 預期存在細微的顯示差異。 要精確重現一個數值，必須對同樣的整數輸入套用同樣的捨入規則，不能用浮點數重算一遍。
- 從整數重建。 你若在程式裡對帳，就用協議的單位計算。轉成十進位型別再轉回來，會把整數本來就是要消除的那種歧義又引回來。
後續閱讀
市場
各市場的最小價格變動單位、最小數量變動單位與合約規格。
IntentionKernel
為什麼定點數運算是共識層面的硬性要求。
保證金模式
保守捨入在你的可用餘額上體現在哪裡。
手續費
費用如何計算與捨入。