最小价格变动单位与最小数量单位
两者都按市场设定，公布在合约规格里。不符合的订单会被拒，不会被悄悄调整——一个偷偷替你把价格取整的场所，等于没打招呼就改了你的订单。
舍入是一个风险决策
舍入方向不是排版偏好。每一个舍入选择都把一小部分误差分配给了某个人，而规则是一致的：误差会制造风险的地方，保守地舍入；误差会构成系统性转移的地方，公平地舍入。朝对账户不利的方向保守舍入
规律是：凡是回答这个账户还能承担多少的量，都朝对账户不利的方向舍。保证金要求向下舍掉一个零头，在整个场所的每一个仓位上重复一遍，就成了对风险的系统性低估——单次很小，而且恰好是那种只在要紧关头才冒出来的误差。
公平地舍入
在这些字段上，固定一个方向就成了转移，而不是安全边际。总是向上舍的手续费是隐性加价，总是向下舍的手续费是补贴。四舍五入让哪一边都占不到系统性的便宜。
有一个例外：会舍成零的手续费改为向上舍。一笔一分手续费都不付的交易，比一笔付了最小可表示金额的交易更糟。
这就是为什么你看到的仓位价值、保证金占用和盈亏，可能和你自己算的差一个最小单位。这个差不是错——那是那个字段的舍入规则被有意执行的结果。
实践中意味着什么
- 提交前先对齐 tick size 和 lot size：价格不合最小变动单位，是最常见、也最容易避免的拒单原因。
- 别下满到最后一个单位：可用保证金资产向下舍，保证金要求向上舍，所以一笔正好按可用余额算出来的订单可能被拒。留一点余量。
- 显示上有细微差异是正常的：想精确复现一个数，就得拿同样的整数输入套同样的舍入规则，而不是用浮点重算一遍。
- 从整数重建：程序化对账就在协议的单位下算。转成十进制类型再转回来，等于把整数本来要消除的那种歧义又请了回来。
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